Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της αξιολόγησης ενός διαγράμματος τιμών σε όρους στατιστικής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας απλές μεθόδους βασισμένες στον συντελεστή προσδιορισμού R2.
Με απλά παραδείγματα δείχνομε τη σημασία εισαγωγής της προβλεπτικής ικανότητας τύποις γραμμικής παλινδρόμησης στην τεχνική ανάλυση ως μια μορφή φίλτρου στα παραγόμενα σήματα αγοραπωλησίας, και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη R2 ώστε να βελτιώσουμε το σύστημά μας.
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Το θεωρητικό πλαίσιο δίδεται στο τέλος του άρθρου (παραρτήματα A και B) ώστε να μην κουράσει τον αναγνώστη. Η γενική έννοια του συντελεστή έχει πολλές εκφάνσεις και εύκολα κάποιος μπορεί να εμβαθύνει, ωστόσο θα κρατήσουμε τα παρακάτω σε απλή και κατανοητή μορφή.
Ορίζοντας λοιπόν το μέτρο του R2 σε όρους τεχνικής ανάλυσης, αυτό αφορά στο πόσο καλά μπορεί να ερμηνευτεί η τάση (ανοδική ή καθοδική) από παράγοντες που ερμηνεύονται ή δεν ερμηνεύονται. Εάν δηλαδή ο R2 επισημαίνει ισχυρή συσχέτιση της τάσης (εκφρασμένη ως συνάρτηση γραμμικής παλινδρόμησης) με το ερμηνευόμενο κομμάτι της μελέτης μας, τότε εισάγουμε περισσότερη εμπιστοσύνη σε τυχόν παραγόμενο σήμα αγοραπωλησίας που μας δίνεται την περίοδο εκείνη.
Από τα παραπάνω εκφέρεται ότι ο συντελεστής R2 δεν παράγει σήματα αγοραπωλησίας, αλλά συμμετέχει με εξαιρετική ευκρίνεια στο φιλτράρισμα άλλων δεικτών από τους οποίους έχουμε αποφασίσει να παίρνουμε σήματα αγοραπωλησίας (στην τεχνική ανάλυση χρησιμοποιείται ως δείκτης και εμφανίζεται σε παράθυρο στο διάγραμμα όπως το πλείστο των δεικτών).
Επίσης, είναι προφανές ότι ο δείκτης θα μας γλυτώσει από τυχόν ζημιογόνα σήματα. Παρόλα αυτά είναι πιθανόν να μην ερμηνεύει στο 100% την τάση και να ακυρώσει και πιθανά θετικά σήματα. Η τελική απόφαση για την χρήση του, όμως, δίνεται από το τελικό αποτέλεσμα, αν δηλαδή έχει απορροφήσει περισσότερα λανθασμένα σήματα, δίδοντάς μας περισσότερη εμπιστοσύνη για τα εναπομείναντα.
